Банковские риски: идентификация и структурирование

Динамичное развитие событий на мировом банковском рынке, изменение рейтингов надежности и возможное признание дефолта определенных финансовых учреждений — это новости, которые активно обсуждаются в мире этой осенью. Неужели кризис 2008-2009 гг. вернулась и набирает обороты? Перед угрозой финансового фиаско оказались известные банковские учреждения, которым рейтинговое агентство Moody’s этой осенью понизило долгосрочный рейтинг. Среди них банки Италии, Португалии, Великобритании, Франции, Испании и других стран. По данным НБУ, кредиты, предоставленные домашним домохозяйствам, составляют 208,5 млрд. грн., В разрезе сроков произошел рост по кредитам, предоставленным на срок от 1 года и от 1 года до 5 лет — соответственно на 8,8 и 6,6% в годовом исчислении. Несмотря на то, что показатели банковского сектора Украины начали улучшаться, прежде всего, из-за увеличения объемов розничного кредитования и восстановления кредитной активности, он все еще остается убыточным. Так, по информации аналитиков доля плохих кредитов в портфелях украинских коммерческих банков на сегодня может колебаться от 20-40%.

Проблема создания эффективной системы риск-менеджмента в банковских учреждениях так и осталась одной из нерешенных задач, которые поставила еще кризис 2008-2009гг. Поэтому дальнейшее развитие банковской системы в Украине требует усовершенствования систем оценки рисков, внедрение, с одной стороны, современных подходов к оценке и хеджирования риска (Базель II, Базель III), а с другой стороны, методов учета особенностей функционирования внутреннего рынка, специфики экономического и политического развития в Украине.

В экономической литературе и методологических положениях предлагается много классификаций риска, данному вопросу посвящено много научных работ, монографий и книг. Среди ученых, которые занимались исследованием данной проблемы, можно выделить Й. Шумпетера, В. Вит-Линского, Л. Примостка, И. Ивченко, М. Круи, Р. Мертона и многих других.

Согласно классификации НБУ выделяют 9 категорий риска, а именно: кредитный риск, риск ликвидности, риск изменения процентной ставки, рыночный риск, валютный риск, операционно-технологический риск, риск репутации, юридический риск и стратегический риск. Кроме того, нельзя забывать о важном влиянии на функционирование банка таких рисков, как политический риск, риск, макроэкономический, инфляционный и многих других.

Проведенное исследование показало, что наиболее сильно влияют на состояние коммерческого банка (на риск платежеспособности) кредитный риск, риск ликвидности, риск учетной ставки, валютный риск и риск нарушения нормативных требований (compliance risk).

Управление банковскими рисками — это тяжелый и ответственный процесс, который является одним из основных условий для обеспечения функционирования коммерческого банка. Анализ и структурирование банковских рисков, внедрение новых методов оценки и контроля является основой для формирования эффективного риск-менеджмента в коммерческом банке. Дальнейшее развитие банковской системы в Украине требует обязательного совершенствования систем оценки рисков и внедрения, с одной стороны, современных подходов к оценке и контролю рисков, согласно стандартам Базеля II, Базеля III, МСФО, а с другой стороны, методов учета особенностей функционирования внутреннего рынка, специфики экономического и политического развития в Украине.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *