Кредитный риск банковской деятельности и система управления им

Кредитные операции занимают около половины активов банка, следовательно, они обеспечивают достаточно большую часть дохода. Но существует и негативный аспект этого процесса — это кредитный риск, который очень существенно влияет на деятельность банка.

В экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке понятия «кредитный риск». Большинство авторов связывают кредитный риск с возможными убытками по кредитной операции.

Итак, из приведенных выше высказываний можем сказать, что кредитный риск — это возможность несения банком потерь в связи с тем, что заемщик не может оплатить сумму кредита и соответственно проценты по кредиту, вследствие воздействия различных факторов.

Кредитный риск является исторически первым среди финансовых и по своему объему очень он масштабный. Так, по результатам экспертных оценок (проанализировано 100 банков, на долю которых приходится 90% общих активов банковской системы Украины), структура потенциальных потерь выглядит так: 50% — кредитные риски, 20% — риски ликвидности, 5% — валютные риски, 25% — другие риски. В связи с этим, резерв на возмещение возможных потерь по кредитным операциям занимает значительную часть резервов банка по активным операциям.

Таким образом мы видим, что резерв на возмещение возможных потерь по кредитным операциям значительно возрастает ежегодно. Так, за последние 5 лет он вырос практически в 10 раз: от 12246 млн. грн. до 118941 млн. грн.

Так как кредитный риск является существенным, то банковским учреждениям нужно уделять много внимания к его минимизации. Для этого существует система управления кредитным риском.

Итак, сегодня банковские учреждения все чаще сталкиваются с различного рода рисками, которые нужно вовремя выявить и минимизировать их негативное влияние. Основную опасность несет кредитный риск. Поэтому банкам необходимо четко соблюдать системы управления кредитным риском.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *