Модели принятия решений в исследовании уровня экономической безопасности банка

Основной задачей информационно-аналитического обеспечения управления экономической безопасностью коммерческого банка (ЭББ) является разработка комплекса моделей исследования состояния экономической безопасности на основе формирования репрезентативной информационной базы исследования, оценки и анализа показателей деятельности, структурного анализа показателей и их взаимосвязей, выявления закономерностей развития, формирования системы интегральных показателей по отдельным сферам деятельности, оценка и анализ факторов внешней и внутренней среды.

В работе предлагается аналитический инструментарий моделей поддержки и принятия решений исследования состояния экономической безопасности коммерческого банка, предусматривает реализацию следующих этапов:

Этап формирования информационного пространства исследования. На данном этапе проводится сбор различных видов и типов информационных данных для пространственного и сравнительного анализа исследования динамики банка.

Аналитический этап. На аналитическом этапе предусматривается расчет банковских нормативов согласно постановлению НБУ «Об утверждении Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине» № 193/16209. Базой для расчета экономических нормативов являются различные виды банковского капитала. Полученные значения нормативов сопоставляются с предельными и осуществляется их сравнительный анализ, на основе которого делаются выводы о состоянии деятельности банка согласно соблюдением обязательных банковских нормативов.

Этап моделирования. В рамках данного этапа предлагается реализация моделей на основе панельных данных для исследования влияния различных факторов на индикаторы ЭББ. Уровень капитала рассматривается как основной индикатор уровня экономической безопасности банка, на основании которого определяется надежность банка, характеризует его стабильность и общий уровень экономической безопасности. Предлагаемый инструментарий позволяет проводить сравнительную оценку объекта исследования с другими банками Украины, провести группировки банков по силе воздействия факторов внутренней и внешней среды и определить степень их влияния на индикаторы уровня экономической безопасности банка.

Этап прогнозирования. В рамках данного этапа предлагается реакция таких моделей: модель прогнозирования размера банковского капитала и имитационная модель деятельности банка. В основе мультипликативности стохастической модели динамики финансового ресурса банка лежит предпосылка исследования объема ресурса в дискретные равномерные промежутки времени.

Для моделирования сценариев деятельности банка используется вероятностно-автоматная модель, целью реализации которой является определение стратегий деятельности банка в условиях изменения факторов внешней среды. Автоматная модель воспроизводит поведение моделируемой системы на всем временном интервале исследования, при котором определяется вектор начальных состояний модели и с помощью системы функций переходов вычисляются значения выходных сигналов автоматов.

Формирование решений и выбор стратегии развития. Завершающим этапом является принятие управленческих решений, которые будут формировать политику банка, а также дальнейшие направления его деятельности, на основе полученных результатов построенных моделей. Принятые решения на этом этапе позволят банку в будущем разработать стратегию обеспечения и поддержания необходимого уровня экономической безопасности.

Внедрение предлагаемого инструментария поддержки принятия решений и оценке, анализе и прогнозировании состояния экономической безопасности банка позволит повысить уровень обоснованности и адекватности управленческих решений для обеспечения ЕББ в целом и определить приоритетные поддерживающие стратегические меры.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *